周度回顾
事件因子周度回顾｜2024-03-03
比特币、中际旭创与机器人ETF的上涨预期持续兑现。本期回顾相关事件的触发依据与阶段表现。
01核心宏观资金事件因子包
【利多】套息急冷后融资修复触发后
比特币上涨 39.36%
【利多】套息急冷后融资修复为比特币的利多事件，于 2024-02-07 触发，截至 2024-03-03，比特币上涨了 39.36%。
本事件根据日元融资条件变化会先反映在USDJPY套息动能与日本长端利率冲击，再传导至比特币等风险资产来设计。触发后的上涨走势符合预期。
02科技成长事件因子包
【利多】美股算力硬件相对纳指转强触发后
中际旭创上涨 29.68%
【利多】美股算力硬件相对纳指转强为中际旭创的利多事件，于 2024-02-05 触发，截至 2024-02-27，中际旭创上涨了 29.68%。
本事件根据美股算力硬件相对纳指转强，可能通过订单预期和搜索热度传导至A股光模块龙头来设计。触发后的上涨走势符合预期。
03全球流动性事件因子包
【利多】利率下行后的基建修复触发后
基建ETF上涨 9.65%
【利多】利率下行后的基建修复为基建ETF的利多事件，于 2024-02-04 触发，截至 2024-03-01，基建ETF上涨了 9.65%。
本事件根据中国10Y国债20日变化的变化设计。触发后的上涨走势符合预期。
04科技成长事件因子包
【利多】硬件补涨窗口触发后
机器人ETF上涨 15.53%
【利多】硬件补涨窗口为机器人ETF的利多事件，于 2024-02-07 触发，截至 2024-03-01，机器人ETF上涨了 15.53%。
本事件根据AI行情从软件算力扩散到实体硬件时，机器人相对AI强弱可用于识别补涨窗口来设计。触发后的上涨走势符合预期。
05全球流动性事件因子包
【利多】能源相对退潮后的权益承接触发后
沪深300上涨 6.83%
【利多】能源相对退潮后的权益承接为沪深300的利多事件，于 2024-02-05 触发，截至 2024-03-01，沪深300上涨了 6.83%。
本事件根据能源主题相对宽基退潮后，沪深300可能因成本压力和风格切换获得承接来设计。触发后的上涨走势符合预期。
06科技成长事件因子包
【利多】行业急跌后风险释放触发后
北方华创上涨 12.15%
【利多】行业急跌后风险释放为北方华创的利多事件，于 2024-02-20 触发，截至 2024-03-01，北方华创上涨了 12.15%。
本事件根据半导体行业急跌后风险释放，并观察设备龙头相对行业beta是否改善来设计。触发后的上涨走势符合预期。
07科技成长事件因子包
【利多】美股AI硬件扩散确认下的AIETF补涨触发后
人工智能ETF上涨 9.94%
【利多】美股AI硬件扩散确认下的AIETF补涨为人工智能ETF的利多事件，于 2024-02-22 触发，截至 2024-03-01，人工智能ETF上涨了 9.94%。
本事件根据美股AI硬件扩散宽度确认主线扩散，并观察A股AIETF相对外盘反馈差来设计。触发后的上涨走势符合预期。
近期偏离预期的事件
08核心宏观资金事件因子包
【利空】标准化套息压力加速回撤触发后
纳斯达克综合上涨 1.49%
【利空】标准化套息压力加速回撤为纳斯达克综合的利空事件，于 2024-02-26 触发，截至 2024-03-01，纳斯达克综合上涨了 1.49%。
本事件根据日本长端利率上行与USDJPY压力变化会传导至全球高beta资产来设计。触发后的上涨走势与原有看空方向相反，尚未符合预期。可能市场对套息压力加速的定价暂时被其他流动性或风险偏好因素抵消，导致看空方向未能兑现。