周度回顾
事件因子周度回顾｜2024-03-17
机器人ETF与中际旭创上涨预期持续兑现，北方华创阶段表现仍符合上涨预期。本期回顾相关事件的触发依据与阶段表现。
01科技成长事件因子包
【利多】硬件补涨窗口触发后
机器人ETF上涨 16.67%
【利多】硬件补涨窗口为机器人ETF的利多事件，于 2024-02-19 触发，截至 2024-03-15，机器人ETF上涨了 16.67%。
本事件根据机器人相对AI的强弱变化设计，识别硬件链条在AI主题中的补涨窗口。触发后的上涨走势符合预期。
入场前历史不足，缺失处留白。
02交易结构事件因子包
【利多】AI半导体局部领先后的科创补扩散触发后
科创50上涨 7.06%
【利多】AI半导体局部领先后的科创补扩散为科创50的利多事件，于 2024-02-22 触发，截至 2024-03-11，科创50上涨了 7.06%。
本事件根据科技相对成长宽基的强弱及内部扩散与AI半导体确认设计，识别科创补扩散。触发后的上涨走势符合预期。
03全球流动性事件因子包
【利多】南向承接相对美元压力改善触发后
恒生科技ETF上涨 7.00%
【利多】南向承接相对美元压力改善为恒生科技ETF的利多事件，于 2024-03-05 触发，截至 2024-03-13，恒生科技ETF上涨了 7.00%。
本事件根据南向资金承接相对美元压力的变化设计，用于观察港股科技定价改善。触发后的上涨走势符合预期。
04科技成长事件因子包
【利多】行业急跌后风险释放触发后
北方华创上涨 16.58%
【利多】行业急跌后风险释放为北方华创的利多事件，于 2024-02-20 触发，截至 2024-03-11，北方华创上涨了 16.58%。
本事件根据半导体行业急跌后风险释放设计，以设备龙头相对行业强弱验证修复。触发后的上涨走势符合预期。
05全球流动性事件因子包
【利多】PMI改善与资源龙头弹性确认触发后
有色ETF上涨 4.82%
【利多】PMI改善与资源龙头弹性确认为有色ETF的利多事件，于 2024-03-07 触发，截至 2024-03-15，有色ETF上涨了 4.82%。
本事件根据PMI改善与资源龙头相对有色弹性设计，确认周期资源弹性。触发后的上涨走势符合预期。
06科技成长事件因子包
【利多】光模块热度zscore20日变化高于1.5触发后
中际旭创上涨 11.20%
【利多】光模块热度zscore20日变化高于1.5为中际旭创的利多事件，于 2024-02-19 触发，截至 2024-03-15，中际旭创上涨了 11.20%。
本事件根据光模块搜索热度变化设计，用于观测AI算力链向A股硬件的传导。触发后的上涨走势符合预期。
入场前历史不足，缺失处留白。
07科技成长事件因子包
【利多】美股AI硬件扩散确认下的AIETF补涨触发后
人工智能ETF上涨 10.90%
【利多】美股AI硬件扩散确认下的AIETF补涨为人工智能ETF的利多事件，于 2024-02-22 触发，截至 2024-03-15，人工智能ETF上涨了 10.90%。
本事件根据美股AI硬件扩散宽度设计，确认A股AIETF的补涨机会。触发后的上涨走势符合预期。
08科技成长事件因子包
【利多】风险偏好修复与光伏承接共振触发后
光伏ETF上涨 4.70%
【利多】风险偏好修复与光伏承接共振为光伏ETF的利多事件，于 2024-03-05 触发，截至 2024-03-11，光伏ETF上涨了 4.70%。
本事件根据成长风险偏好与光伏相对中证500承接强度设计，识别光伏承接共振。触发后的上涨走势符合预期。
近期偏离预期的事件
09核心宏观资金事件因子包
【利多】短端恐慌倒挂成形触发后
纳斯达克综合下跌 1.80%
【利多】短端恐慌倒挂成形为纳斯达克综合的利多事件，于 2024-03-11 触发，截至 2024-03-15，纳斯达克综合下跌了 1.80%。
本事件根据短端VIX相对3M VIX的利差设计，观察恐慌倒挂后纳指的风险吸收。触发后的下跌走势与原有看多方向相反，尚未符合预期。可能短端恐慌倒挂仅反映当期避险需求集中释放，尚未扩散为中期风险定价转变，纳斯达克综合因此未如预期反弹。