周度回顾

事件因子周度回顾｜2024-06-23

半导体ETF上涨预期持续兑现，房地产ETF与消费ETF前期风险提示继续得到走势印证。本期回顾相关事件的触发依据与阶段表现。

EasyK事件评估回顾周期 2024-06-17 — 2024-06-23 发布于 2024-06-24

01全球流动性事件因子包

【利空】地产定价过热但成交确认不足触发后

房地产ETF下跌 12.04%

【利空】地产定价过热但成交确认不足为房地产ETF的利空事件，于 2024-05-26 触发，截至 2024-06-20，房地产ETF下跌了 12.04%。

本事件根据地产定价相对成交修复可能过热的特征设计。触发后的下跌走势符合预期。

房地产ETF 触发 05.26 入场 05.27

02科技成长事件因子包

半导体ETF上涨 8.56%

【利多】北方华创20期涨跌幅低于-7%为半导体ETF的利多事件，于 2024-05-30 触发，截至 2024-06-21，半导体ETF上涨了 8.56%。

本事件根据半导体设备龙头短期回调后的反弹规律设计。触发后的上涨走势符合预期。

半导体ETF 触发 05.30 入场 05.31

03核心宏观资金事件因子包

纳斯达克综合上涨 6.74%

【利多】高beta风险偏好确认为纳斯达克综合的利多事件，于 2024-05-30 触发，截至 2024-06-18，纳斯达克综合上涨了 6.74%。

本事件根据流动性充裕且高beta风险偏好同步确认的特征设计。触发后的上涨走势符合预期。

纳斯达克综合触发 05.30 入场 05.31

04全球流动性事件因子包

消费ETF下跌 7.46%

【利空】人民币压力升温下消费相对防御承压为消费ETF的利空事件，于 2024-05-25 触发，截至 2024-06-21，消费ETF下跌了 7.46%。

本事件根据人民币贬值压力升温时消费相对防御性减弱的关系设计。触发后的下跌走势符合预期。

消费ETF 触发 05.25 入场 05.27

05科技成长事件因子包

白酒基金LOF下跌 4.34%

【利空】关注度低迷为白酒基金LOF的利空事件，于 2024-05-26 触发，截至 2024-06-21，白酒基金LOF下跌了 4.34%。

本事件根据白酒关注度低迷时价格容易承压的特征设计。触发后的下跌走势符合预期。

白酒基金LOF 触发 05.26 入场 05.27

06核心宏观资金事件因子包

沪深300下跌 3.85%

【利空】汇率约束压制宽松为沪深300的利空事件，于 2024-05-25 触发，截至 2024-06-21，沪深300下跌了 3.85%。

本事件根据汇率贬值与掉期利差走扩共同约束宽松预期的逻辑设计。触发后的下跌走势符合预期。

沪深300 触发 05.25 入场 05.27

07全球流动性事件因子包

沪深300下跌 1.41%

【利多】资源动量降温后的宽基修复为沪深300的利多事件，于 2024-06-17 触发，截至 2024-06-21，沪深300下跌了 1.41%。

本事件根据资源动量降温后宽基可能获得修复窗口的思路设计。触发后的下跌走势与原有看多方向相反，尚未符合预期。可能资源动量降温未必带来宽基修复，当时市场由其他因素主导。

沪深300 触发 06.17 入场 06.18